Сравнение MWOL.DE с VGVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE).
MWOL.DE и VGVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOL.DE и VGVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOL.DE и VGVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.62% | 8.59% | 0.32% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.72% | 8.78% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью -0.72%.
MWOL.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOL.DE и VGVE.DE
MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOL.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск
MWOL.DE
VGVE.DE
Сравнение MWOL.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOL.DE | VGVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.08 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 12.15 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOL.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MWOL.DE и VGVE.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOL.DE и VGVE.DE
MWOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MWOL.DE и VGVE.DE
Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и VGVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOL.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -33.63% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -8.57% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.76% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.43% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.59% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOL.DE и VGVE.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOL.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.30% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.40% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.85% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.99% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.70% | -0.09% |