PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с 4UBH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с 4UBH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE).

MWOL.DE и 4UBH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. 4UBH.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и 4UBH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и 4UBH.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-3.62%1.56%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у 4UBH.DE с доходностью -3.62%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBH.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.27%
1 год
6.14%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с IQQ0.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с ASCH.DE

Сравнение комиссий MWOL.DE и 4UBH.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 4UBH.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. 4UBH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c 4UBH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DE4UBH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.38

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.62

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.64

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

2.16

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. 4UBH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа 4UBH.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и 4UBH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DE4UBH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и 4UBH.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и 4UBH.DE

Ни MWOL.DE, ни 4UBH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и 4UBH.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки 4UBH.DE в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и 4UBH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DE4UBH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-23.65%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.51%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.89%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.15%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.87%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и 4UBH.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.39%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DE4UBH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.81%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.25%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.32%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.26%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.26%

+0.35%