PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWNIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWNIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MWNIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWNIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		-1.93%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, MWNIX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MWNIX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.58% соответственно.

MWNIX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.76%
1 год
11.40%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.94%
10 лет*
5.78%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с ACINXMWNIX с COIIXMWNIX с YASLXMWNIX с FTISXMWNIX с ARTJXMWNIX с ALOIXMWNIX с DISMX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий MWNIX и VFSNX

MWNIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

MWNIX
MFS International New Discovery Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MWNIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWNIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWNIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.06

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.63

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.49

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

9.81

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWNIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWNIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWNIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWNIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.06

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между MWNIX и VFSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWNIX и VFSNX

Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.30%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MWNIX и VFSNX

Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWNIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-43.65%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.47%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-33.75%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-43.65%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-9.35%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-9.56%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWNIX и VFSNX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MWNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWNIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.66%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.11%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.58%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.89%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.67%

-1.75%