Сравнение MWNIX с FMNEX
MWNIX (MFS International New Discovery Fund) and FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MWNIX returned 6.53%/yr vs 9.93%/yr for FMNEX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MWNIX charges 1.03%/yr vs 0.56%/yr for FMNEX.
Доходность
Сравнение доходности MWNIX и FMNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWNIX показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у FMNEX с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции MWNIX уступали акциям FMNEX по среднегодовой доходности: 6.53% против 9.93% соответственно.
MWNIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.53%
- Всё время*
- 9.57%
FMNEX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 5.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MWNIX и FMNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 10.22% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 14.41% | 42.81% | 2.15% | 16.13% | -10.54% | 14.50% | 2.74% | 17.72% | -19.58% | 27.74% |
Correlation
The correlation between MWNIX and FMNEX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between MWNIX and FMNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWNIX vs. FMNEX — Ранг доходности на риск
MWNIX
FMNEX
Сравнение MWNIX c FMNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWNIX | FMNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.72 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.10 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWNIX и FMNEX
Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, примерно равная максимальной просадке FMNEX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и FMNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWNIX | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -59.76% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.38% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -13.46% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -26.61% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -47.35% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -12.10% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.07% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWNIX и FMNEX
Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) составляет 3.89%, в то время как у RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MWNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWNIX | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.44% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.49% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 14.61% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 15.65% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.92% | -2.17% |
Сравнение комиссий MWNIX и FMNEX
MWNIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FMNEX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWNIX и FMNEX
Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FMNEX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 4.10% | 4.69% | 0.00% | 2.49% | 3.46% | 1.31% | 3.03% | 2.56% | 4.12% | 3.30% | 3.17% | 3.60% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 2.94% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MWNIX and FMNEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMNEX has higher volatility (4.44%) compared to MWNIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, MWNIX dropped -58.38% vs FMNEX's -59.76%.
FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWNIX и FMNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор