PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с GBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWMIX с GBFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) and GBFAX (VanEck Emerging Markets Fund) are both mutual funds - MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck, while GBFAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VanEck. Over the past 5 years, MWMIX returned 7.03%/yr vs 2.19%/yr for GBFAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWMIX charges 0.59%/yr vs 1.53%/yr for GBFAX.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GBFAX с доходностью 23.54%.

MWMIX

1 день
0.90%
1 месяц
2.45%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.37%
1 год
16.11%
3 года*
9.72%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

GBFAX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.29%
С начала года
23.54%
6 месяцев
25.39%
1 год
43.86%
3 года*
20.03%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWMIX и GBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-0.15%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		23.54%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%1.93%

Correlation

The correlation between MWMIX and GBFAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.60

The correlation between MWMIX and GBFAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с IWYMWMIX с SMHMWMIX с CALFMWMIX с ^GSPCMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VTGBFAX с GHAAXGBFAX с VUSA.LGBFAX с FCEEXGBFAX с COBYXGBFAX с EMPTXGBFAX с DEMIX

Доходность на риск

MWMIX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXGBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.23

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.95

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.07

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.29

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GBFAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXGBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.23

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и GBFAX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и GBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWMIXGBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-75.51%

+42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.62%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-19.10%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-45.80%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.08%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-19.82%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.64%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и GBFAX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 3.93%, в то время как у VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWMIXGBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

8.52%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

17.60%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

20.17%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.53%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

18.41%

+2.06%

Сравнение комиссий MWMIX и GBFAX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и GBFAX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности GBFAX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.52%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.49%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWMIX and GBFAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBFAX has higher volatility (8.52%) compared to MWMIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MWMIX dropped -33.03% vs GBFAX's -75.51%.

GBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWMIX и GBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор