PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWIGX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWIGX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWIGX и HOBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, MWIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWHYX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий MWIGX и HOBIX

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии HOBIX в 1.05%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I

Доходность на риск

MWIGX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWIGXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.05

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

8.69

-6.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.67

-2.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

8.16

-5.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

30.37

-22.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWIGXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.05

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Корреляция

Корреляция между MWIGX и HOBIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и HOBIX

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и HOBIX

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWIGXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-23.52%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-0.72%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-4.16%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.20%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-0.99%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и HOBIX

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWIGXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.23%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.57%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

2.08%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

2.63%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.78%

-1.00%