PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MWESX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWESX с TNUIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.49%/yr vs 3.56%/yr for TNUIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWESX charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности MWESX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 3.62%.

MWESX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.85%
1 год
5.82%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNUIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
2.63%
С начала года
3.62%
1 год
8.25%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWESX и TNUIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.85%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.62%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-1.21%

Correlation

The correlation between MWESX and TNUIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between MWESX and TNUIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWIGXMWESX с MWSTXMWESX с MWLDXMWESX с MWUSXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

MWESX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWESXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.53

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.35

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.16

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

8.85

-2.43

MWESX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNUIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWESX и TNUIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWESXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-26.30%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.71%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-14.40%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-5.23%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.29%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и TNUIX

Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.01%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWESXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.13%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.19%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

5.63%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

9.50%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

7.74%

-0.99%

Сравнение комиссий MWESX и TNUIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и TNUIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TNUIX в 3.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.53%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.47%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%

Часто задаваемые вопросы

MWESX and TNUIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNUIX has higher volatility (1.13%) compared to MWESX (1.01%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs TNUIX's -26.30%.

MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWESX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор