Сравнение MWESX с MCFIX
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.49%/yr vs 3.46%/yr for MCFIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MWESX charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.
Доходность
Сравнение доходности MWESX и MCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -1.66%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWESX и MCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.85% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -1.66% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -0.22% |
Correlation
The correlation between MWESX and MCFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between MWESX and MCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWESX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск
MWESX
MCFIX
Сравнение MWESX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWESX | MCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.51 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 1.19 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWESX и MCFIX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и MCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWESX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -21.68% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.75% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.22% | -6.32% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -6.61% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.50% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.54% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и MCFIX
Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.01%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWESX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.15% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 2.89% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.05% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.05% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.08% | +0.67% |
Сравнение комиссий MWESX и MCFIX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и MCFIX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности MCFIX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.34% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% |
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 4.53% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MWESX and MCFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCFIX has higher volatility (1.15%) compared to MWESX (1.01%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs MCFIX's -21.68%.
MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWESX и MCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор