PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWESX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MWESX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWESX и MCFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.13%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

MWESX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.40%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWSTXMWESX с MWLDXMWESX с MWUSXMWESX с MWHYXMWESX с MWIGXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий MWESX и MCFIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

MWESX
MetWest ESG Securitized Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MWESX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.70

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.01

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.73

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.00

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между MWESX и MCFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и MCFIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		3.95%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MWESX и MCFIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWESXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-21.68%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.09%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.87%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.61%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и MCFIX

MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеют волатильность 1.53% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWESXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.54%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.68%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.81%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

6.01%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

6.16%

+0.73%