PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MWESX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWESX с EINFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.49%/yr vs 2.87%/yr for EINFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MWESX charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности MWESX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.27%.

MWESX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.85%
1 год
5.82%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
-0.27%
1 год
3.88%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWESX и EINFX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.85%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.27%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-0.17%

Correlation

The correlation between MWESX and EINFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between MWESX and EINFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWIGXMWESX с MWSTXMWESX с MWLDXMWESX с MWUSXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

MWESX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWESXEINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.04

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.55

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.24

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

3.29

+3.13

MWESX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWESX и EINFX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWESXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-19.78%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.40%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-8.10%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-5.56%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.58%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и EINFX

Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.01%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWESXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.07%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

6.51%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

5.24%

+1.51%

Сравнение комиссий MWESX и EINFX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и EINFX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EINFX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.87%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.53%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MWESX and EINFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EINFX has higher volatility (1.09%) compared to MWESX (1.01%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs EINFX's -19.78%.

MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWESX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор