Сравнение MWEQ.L с TSWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE).
MWEQ.L и TSWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и TSWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | -0.48% | 28.55% | -1.04% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как TSWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у TSWE.DE с доходностью -0.48%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и TSWE.DE
И MWEQ.L, и TSWE.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
TSWE.DE
Сравнение MWEQ.L c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.79 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.17 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.27 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и TSWE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и TSWE.DE
MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.93% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и TSWE.DE
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и TSWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -33.61% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -13.13% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.70% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.78% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.26% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и TSWE.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.52% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.78% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.51% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.65% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.39% | -3.31% |