PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с TSWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и TSWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и TSWE.DE


2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
1.49%21.96%0.07%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
-0.48%28.55%-1.04%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как TSWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у TSWE.DE с доходностью -0.48%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSWE.DE

1 день
3.20%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
5.28%
1 год
22.47%
3 года*
16.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Сравнение комиссий MWEQ.L и TSWE.DE

И MWEQ.L, и TSWE.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LTSWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.79

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.17

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.27

+0.24

MWEQ.L vs. TSWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и TSWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LTSWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и TSWE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и TSWE.DE

MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM2025202420232022202120202019
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
1.93%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и TSWE.DE

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и TSWE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LTSWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-33.61%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.13%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.70%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.78%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.26%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и TSWE.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LTSWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.52%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.78%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.51%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.65%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.39%

-3.31%