PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с TSWE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с TSWE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS).

MWEQ.L и TSWE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и TSWE.AS

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		-1.14%28.29%-1.22%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как TSWE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у TSWE.AS с доходностью -1.14%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSWE.AS

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
3.72%
1 год
20.60%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE

Сравнение комиссий MWEQ.L и TSWE.AS

И MWEQ.L, и TSWE.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

MWEQ.L vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LTSWE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.64

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.68

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

14.76

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. TSWE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.AS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LTSWE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.60

+0.43

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и TSWE.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и TSWE.AS

MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.94%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и TSWE.AS

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки TSWE.AS в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и TSWE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LTSWE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-33.67%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.18%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.87%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.00%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и TSWE.AS

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LTSWE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.12%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.52%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.88%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.59%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.14%

-2.06%