PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с MWOZ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).

MWEQ.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.83%16.42%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-4.09%15.36%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -4.09%.

MWEQ.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-1.02%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L

Сравнение комиссий MWEQ.L и MWOZ.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWEQ.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.14

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.64

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.26

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.54

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.57

+0.42

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и MWOZ.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и MWOZ.L

Ни MWEQ.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и MWOZ.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-19.89%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.79%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.69%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.41%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и MWOZ.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.71%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.99%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.82%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.89%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.89%

-1.81%