PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с MVOL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

MWEQ.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и MVOL.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.83%21.96%0.07%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.49%11.02%-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 0.49%.

MWEQ.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.30%
3 года*
9.17%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий MWEQ.L и MVOL.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEQ.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.30

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.47

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.51

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

1.65

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.30

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.26

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и MVOL.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и MVOL.L

Ни MWEQ.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и MVOL.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-28.82%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.14%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.02%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.33%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.80%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и MVOL.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.83%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

5.42%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

10.89%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.66%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

11.65%

+2.43%