PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с MINV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

MWEQ.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и MINV.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.23%11.17%-3.79%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 0.23%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV.L

1 день
0.66%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.77%
3 года*
9.35%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Сравнение комиссий MWEQ.L и MINV.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.

MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEQ.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.24

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.39

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.33

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

1.32

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.71

+0.32

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и MINV.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и MINV.L

Ни MWEQ.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и MINV.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-20.38%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.60%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.25%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.74%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.99%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и MINV.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.96%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

5.82%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

11.54%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.92%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

12.08%

+2.00%