Сравнение MWEQ.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
MWEQ.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.18% | 18.74% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и IGDA.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
IGDA.L
Сравнение MWEQ.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.29 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.52 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и IGDA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и IGDA.L
Ни MWEQ.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и IGDA.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -24.18% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.73% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.36% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.37% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и IGDA.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 5.81% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.08% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.17% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 18.69% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 18.69% | -4.61% |