Сравнение MWEQ.L с FWRA.L
MWEQ.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds from Invesco - MWEQ.L tracks the MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MWEQ.L returned 18.66% vs 28.36% for FWRA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MWEQ.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.
MWEQ.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 7.98% | 21.96% | 0.07% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 22.37% | 4.04% |
Correlation
The correlation between MWEQ.L and FWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between MWEQ.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
FWRA.L
Сравнение MWEQ.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.27 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.70 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и FWRA.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEQ.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -16.60% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.74% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.77% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.93% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.09% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 3.27%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.80% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.86% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 12.32% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.52% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.52% | +0.56% |
Сравнение комиссий MWEQ.L и FWRA.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и FWRA.L
Ни MWEQ.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MWEQ.L and FWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MWEQ.L.
MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for MWEQ.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для MWEQ.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор