PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.


MWEQ.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.47%
1 год
18.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и FWRA.L


2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
7.98%21.96%0.07%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
11.59%22.37%4.04%

Correlation

The correlation between MWEQ.L and FWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between MWEQ.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

MWEQ.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.27

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

13.70

-5.42

MWEQ.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.32

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.56

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и FWRA.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MWEQ.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-16.60%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.74%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.77%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.93%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 3.27%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MWEQ.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.80%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.86%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.32%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.52%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

13.52%

+0.56%

Сравнение комиссий MWEQ.L и FWRA.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и FWRA.L

Ни MWEQ.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MWEQ.L and FWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MWEQ.L.

MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for MWEQ.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWEQ.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор