PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEP.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и FWRG.L


2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
2.19%13.60%4.59%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
1.24%5.73%14.94%
Разные валюты инструментов

MWEP.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 1.24%.


MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRG.L

1 день
1.90%
1 месяц
-2.54%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.07%
1 год
15.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий MWEP.L и FWRG.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEP.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEP.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.42

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.98

+2.33

MWEP.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEP.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.87

+0.20

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и FWRG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и FWRG.L

Ни MWEP.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и FWRG.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и FWRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEP.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-18.88%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.04%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.18%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.37%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEP.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.34%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.11%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.96%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.92%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

14.92%

-2.53%