PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с MIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и MIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.35% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Сравнение комиссий MWEBX и MIEIX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6

Доходность на риск

MWEBX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXMIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.05

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.87

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

3.23

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между MWEBX и MIEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и MIEIX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности MIEIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и MIEIX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, примерно равная максимальной просадке MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и MIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-53.13%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.26%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.07%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-31.35%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-8.25%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.01%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.04%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и MIEIX

Текущая волатильность для MFS Global Equity Fund (MWEBX) составляет 5.40%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.65%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.84%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.13%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.29%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.92%

+1.20%