PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWCIX с MWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWCIX с MWUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) and MWUSX (Metropolitan West Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - MWCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds, while MWUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWCIX returned 2.87%/yr vs 1.93%/yr for MWUSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWCIX charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for MWUSX.

Доходность

Сравнение доходности MWCIX и MWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWCIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у MWUSX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции MWCIX превзошли акции MWUSX по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.93% соответственно.

MWCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.87%

MWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.43%
3 года*
4.45%
5 лет*
2.33%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWCIX и MWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		1.41%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		1.16%5.15%4.44%4.09%-2.78%-0.30%1.18%2.95%2.36%0.83%

Correlation

The correlation between MWCIX and MWUSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between MWCIX and MWUSX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с AFLIXMWCIX с APFPXMWCIX с GMODXMWCIX с SUBFXMWCIX с PUTIX
Часто сравнивают с MWUSX:
MWUSX с MWIGXMWUSX с MWLDXMWUSX с MWHYXMWUSX с MWESXMWUSX с CUTAXMWUSX с MWSTXMWUSX с MWTIX

Доходность на риск

MWCIX vs. MWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MWUSX
Ранг доходности на риск MWUSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWUSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWUSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWCIX c MWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWCIXMWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.21

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.08

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

6.21

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

29.29

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWCIX vs. MWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWCIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWUSX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWCIX и MWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWCIXMWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.82

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MWCIX и MWUSX

Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки MWUSX в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и MWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWCIXMWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.00%

-25.25%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.72%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-1.10%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-5.06%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.00%

-5.06%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.76%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.15%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MWCIX и MWUSX

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWCIXMWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.47%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.43%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.01%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

2.47%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

1.91%

+1.25%

Сравнение комиссий MWCIX и MWUSX

MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWCIX и MWUSX

Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности MWUSX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		5.42%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		3.85%3.80%3.59%3.25%1.28%0.41%0.93%2.67%2.56%1.06%1.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

MWCIX and MWUSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWCIX has higher volatility (0.88%) compared to MWUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, MWCIX dropped -13.00% vs MWUSX's -25.25%.

MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWCIX и MWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор