PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWCIX с MWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWCIX с MWHYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) and MWHYX (Metropolitan West High Yield Bond Fund) are both mutual funds - MWCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds, while MWHYX is a High Yield Bonds fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWCIX returned 2.87%/yr vs 4.65%/yr for MWHYX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWCIX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for MWHYX.

Доходность

Сравнение доходности MWCIX и MWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWCIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у MWHYX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции MWCIX уступали акциям MWHYX по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.65% соответственно.

MWCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.87%

MWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.66%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWCIX и MWHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		1.41%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		1.79%6.09%6.24%10.77%-12.58%2.85%11.47%12.30%-0.91%6.23%

Correlation

The correlation between MWCIX and MWHYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.59

The correlation between MWCIX and MWHYX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Metropolitan West High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с AFLIXMWCIX с APFPXMWCIX с GMODXMWCIX с SUBFXMWCIX с PUTIX
Часто сравнивают с MWHYX:
MWHYX с SCFIXMWHYX с MWUSXMWHYX с MWIGXMWHYX с THHYXMWHYX с MWESXMWHYX с MWTIXMWHYX с MWTRX

Доходность на риск

MWCIX vs. MWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MWHYX
Ранг доходности на риск MWHYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWCIX c MWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWCIXMWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.93

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.59

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.90

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

13.40

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWCIX vs. MWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWCIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MWHYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWCIX и MWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWCIXMWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MWCIX и MWHYX

Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки MWHYX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и MWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWCIXMWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.00%

-28.94%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.00%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-3.10%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-15.95%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.00%

-15.95%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.39%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.43%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWCIX и MWHYX

Текущая волатильность для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) составляет 0.88%, в то время как у Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWCIXMWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.94%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.36%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.01%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

4.58%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.47%

-1.31%

Сравнение комиссий MWCIX и MWHYX

MWCIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MWHYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWCIX и MWHYX

Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности MWHYX в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		5.42%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		6.53%6.04%6.59%6.20%3.94%2.90%3.54%4.11%4.60%3.42%4.17%4.37%

Часто задаваемые вопросы

MWCIX and MWHYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWHYX has higher volatility (0.94%) compared to MWCIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MWCIX dropped -13.00% vs MWHYX's -28.94%.

MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWCIX и MWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор