Сравнение MWA с OTLY
MWA (Mueller Water Products, Inc.) and OTLY (Oatly Group AB) are both stocks. MWA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OTLY operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MWA returned 13.27%/yr vs -55.22%/yr for OTLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MWA и OTLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWA показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у OTLY с доходностью -19.74%.
MWA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 10.17%
OTLY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -19.74%
- 6 месяцев
- -31.03%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- -36.68%
- 5 лет*
- -55.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWA и OTLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 5.86% | 7.01% | 58.45% | 36.27% | -23.81% | 1.61% |
OTLY Oatly Group AB | -19.74% | -19.36% | -43.83% | -32.18% | -78.14% | -60.59% |
Correlation
The correlation between MWA and OTLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MWA:
$3.95B
OTLY:
$267.91M
MWA:
$1.32
OTLY:
-$4.97
MWA:
2.70
OTLY:
0.29
MWA:
3.69
OTLY:
75.83
MWA:
$1.46B
OTLY:
$893.25M
MWA:
$550.00M
OTLY:
$291.07M
MWA:
$311.80M
OTLY:
-$70.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWA vs. OTLY — Ранг доходности на риск
MWA
OTLY
Сравнение MWA c OTLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Oatly Group AB (OTLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWA | OTLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.40 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.71 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWA | OTLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.70 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.68 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MWA и OTLY
Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки OTLY в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и OTLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWA | OTLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -98.81% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -54.58% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -84.87% | +59.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.27% | -98.81% | +57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -98.51% | +81.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -87.64% | +47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 30.62% | -22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWA и OTLY
Текущая волатильность для Mueller Water Products, Inc. (MWA) составляет 6.57%, в то время как у Oatly Group AB (OTLY) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что MWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWA | OTLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 18.03% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 43.94% | -26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 59.15% | -32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 78.89% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 78.99% | -46.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWA и OTLY
Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как OTLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 1.10% | 1.14% | 1.15% | 1.72% | 2.18% | 1.55% | 1.72% | 1.71% | 2.20% | 1.28% | 0.83% | 0.91% |
OTLY Oatly Group AB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MWA и OTLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Water Products, Inc. и Oatly Group AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MWA и OTLY
MWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.50M при выручке в 384.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
OTLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oatly Group AB сообщила о валовой прибыли в 76.34M при выручке в 228.33M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
MWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.10M при выручке в 384.40M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
OTLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oatly Group AB сообщила об операционной прибыли в -11.35M при выручке в 228.33M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
MWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.10M при выручке в 384.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
OTLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oatly Group AB сообщила о чистой прибыли в -12.01M при выручке в 228.33M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MWA and OTLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTLY has higher volatility (18.03%) compared to MWA (6.57%). In terms of maximum drawdown, MWA dropped -91.80% vs OTLY's -98.81%.
MWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWA и OTLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор