Сравнение MVPA с IBID
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MVPA is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 4.10% for IBID. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.
MVPA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -0.81% | -2.92% | 39.11% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 5.66% | 4.57% |
Correlation
The correlation between MVPA and IBID is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. IBID — Ранг доходности на риск
MVPA
IBID
Сравнение MVPA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.49 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 28.95 | -29.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и IBID
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -1.28% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -0.55% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -0.44% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.22% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 0.14% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и IBID
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 0.37% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 0.86% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 1.23% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 2.24% | +20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 2.24% | +20.68% |
Сравнение комиссий MVPA и IBID
MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и IBID
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (5.00%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -2.65% for MVPA. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор