PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с IBID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MVPA is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 4.68% for IBID. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.40%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и IBID

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.40%5.66%4.28%

Correlation

The correlation between MVPA and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

MVPA vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.78

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
6.52

-6.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.90

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

12.89

-12.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

39.18

-39.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.78

-3.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.55

-1.96

Просадки

Сравнение просадок MVPA и IBID

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-1.28%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-0.36%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-0.05%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.22%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

0.12%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и IBID

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.33%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

0.80%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

1.24%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

2.25%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

2.25%

+20.80%

Сравнение комиссий MVPA и IBID

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и IBID

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IBID в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.67%4.43%4.24%0.81%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.68% vs -0.74% for MVPA. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.68% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.57% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор