Сравнение MVOL.L с EUDF.DE
MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, MVOL.L returned 1.44% vs -1.71% for EUDF.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и EUDF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVOL.L торгуется в USD, в то время как EUDF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 1.33%.
MVOL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.05%
EUDF.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVOL.L и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.67% | 4.58% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 1.33% | 27.56% |
Correlation
The correlation between MVOL.L and EUDF.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVOL.L vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
MVOL.L
EUDF.DE
Сравнение MVOL.L c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVOL.L | EUDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.08 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.19 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVOL.L | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.06 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и EUDF.DE
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и EUDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVOL.L | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -20.44% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -20.44% | +14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -15.14% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.37% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 8.73% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и EUDF.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.01%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVOL.L | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 10.33% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 23.43% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 30.32% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 32.62% | -21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 32.62% | -20.97% |
Сравнение комиссий MVOL.L и EUDF.DE
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и EUDF.DE
Ни MVOL.L, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVOL.L and EUDF.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.
MVOL.L is categorized as Global Equities, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 0.40% for EUDF.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и EUDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор