Сравнение MVIS с SLV
MVIS (MicroVision, Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, MVIS returned -16.00%/yr vs 11.85%/yr for SLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVIS и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVIS показывает доходность -62.41%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -19.62%. За последние 10 лет акции MVIS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -16.00% против 11.85% соответственно.
MVIS
- 1 день
- -9.69%
- 1 месяц
- -50.04%
- С начала года
- -62.41%
- 6 месяцев
- -65.67%
- 1 год
- -72.45%
- 3 года*
- -57.66%
- 5 лет*
- -55.18%
- 10 лет*
- -16.00%
SLV
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -24.25%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам MVIS и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIS MicroVision, Inc. | -62.41% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -6.88% | 647.22% | 19.23% | -62.95% | 29.37% |
SLV iShares Silver Trust | -19.62% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between MVIS and SLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIS vs. SLV — Ранг доходности на риск
MVIS
SLV
Сравнение MVIS c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVIS | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.16 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.66 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVIS и SLV
Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -76.28% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.25% | -50.97% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.20% | -50.97% | -42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.31% | -50.97% | -47.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.82% | -50.97% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -50.97% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -44.66% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 22.14% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIS и SLV
MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 41.58% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.58% | 15.67% | +25.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.50% | 59.65% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.37% | 60.78% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.94% | 36.73% | +52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.01% | 32.16% | +82.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIS и SLV
Ни MVIS, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVIS and SLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (41.58%) compared to SLV (15.67%). In terms of maximum drawdown, MVIS dropped -99.97% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVIS и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор