Сравнение MVIAX с SHXPX
MVIAX (Praxis Value Index Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MVIAX charges 0.78%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVIAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.19%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVIAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 4.03% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between MVIAX and SHXPX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
MVIAX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVIAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVIAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и SHXPX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -0.13% | -65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -0.01% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 1.33% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 1.33% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 1.33% | +15.40% |
Сравнение комиссий MVIAX и SHXPX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и SHXPX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 0.92% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVIAX and SHXPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MVIAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор