PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEW.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVEW.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEW.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.


MVEW.L

1 день
0.82%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.49%
1 год
5.47%
3 года*
8.21%
5 лет*
5.98%
10 лет*

SMH.L

1 день
-3.69%
1 месяц
-13.67%
6 месяцев
47.12%
С начала года
67.17%
1 год
112.62%
3 года*
50.58%
5 лет*
34.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.L и SMH.L


2026 (YTD)20252024202320222021
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
2.49%3.61%12.60%3.91%-0.44%12.39%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
67.17%38.57%26.28%67.15%-27.87%29.26%

Correlation

The correlation between MVEW.L and SMH.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.25

The correlation between MVEW.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

MVEW.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVEW.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.26

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

24.91

-22.57

MVEW.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVEW.L и SMH.L

Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и SMH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVEW.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-36.36%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-17.88%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.99%

-36.36%

+27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

-36.36%

+26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-17.88%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-9.76%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.50%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.L и SMH.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.59%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVEW.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

15.83%

-13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

30.18%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

36.47%

-28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

32.38%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

31.78%

-21.96%

Сравнение комиссий MVEW.L и SMH.L

MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.L и SMH.L

Ни MVEW.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MVEW.L and SMH.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.

MVEW.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. MVEW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор