Сравнение MVEW.L с SMH.L
MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MVEW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.L returned 5.98%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MVEW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEW.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
MVEW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEW.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 2.49% | 3.61% | 12.60% | 3.91% | -0.44% | 12.39% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 29.26% |
Correlation
The correlation between MVEW.L and SMH.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between MVEW.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEW.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
MVEW.L
SMH.L
Сравнение MVEW.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEW.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 6.26 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 24.91 | -22.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEW.L и SMH.L
Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEW.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -36.36% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -17.88% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.99% | -36.36% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.07% | -36.36% | +26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -17.88% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -9.76% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.50% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.59%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEW.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 15.83% | -13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 30.18% | -24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 36.47% | -28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 32.38% | -22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 31.78% | -21.96% |
Сравнение комиссий MVEW.L и SMH.L
MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.L и SMH.L
Ни MVEW.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEW.L and SMH.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
MVEW.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. MVEW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEW.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор