PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - MVEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.DE returned 6.47%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MVEW.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

MVEW.DE

1 день
0.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.03%
1 год
0.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		1.17%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.32%

Correlation

The correlation between MVEW.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с V3AA.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

MVEW.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
8.94

-8.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
21.24

-21.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

4.27

-3.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

69.36

-69.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

316.53

-316.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

8.94

-8.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

7.54

-6.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и XEON.DE

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-3.71%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-0.03%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-0.08%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-0.71%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.01%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.92%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.01%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и XEON.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.04%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

0.16%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

0.22%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

0.25%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

0.39%

+10.43%

Сравнение комиссий MVEW.DE и XEON.DE

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и XEON.DE

Ни MVEW.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEW.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.

MVEW.DE is categorized as Global Equities, while XEON.DE is Bank Loan. MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор