Сравнение MVEW.DE с IS3Q.DE
MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.DE returned 6.47%/yr vs 11.35%/yr for IS3Q.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам MVEW.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 16.59% |
Correlation
The correlation between MVEW.DE and IS3Q.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MVEW.DE and IS3Q.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
MVEW.DE
IS3Q.DE
Сравнение MVEW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.97 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 11.80 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.76 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -32.31% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -6.33% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -20.63% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -20.63% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.12% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.61% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.60% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.37% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 7.31% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.66% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 14.15% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 14.89% | -4.07% |
Сравнение комиссий MVEW.DE и IS3Q.DE
И MVEW.DE, и IS3Q.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и IS3Q.DE
Ни MVEW.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEW.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEW.DE and IS3Q.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality.
Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор