Сравнение MVEE.DE с C030.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.17%/yr vs 9.96%/yr for C030.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и C030.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у C030.DE с доходностью 10.60%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
C030.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и C030.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 10.60% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.62% | 31.65% | 17.81% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and C030.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between MVEE.DE and C030.DE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. C030.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
C030.DE
Сравнение MVEE.DE c C030.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEE.DE | C030.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.10 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.35 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и C030.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки C030.DE в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и C030.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -49.39% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -11.32% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -16.50% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -19.19% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -10.15% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.23% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и C030.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 2.19%, в то время как у Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C030.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.08% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.46% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 13.34% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 14.47% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.74% | -3.27% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и C030.DE
И MVEE.DE, и C030.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и C030.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and C030.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE and C030.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и C030.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор