Сравнение MVED.L с FRXD.L
MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 7.15%/yr vs 12.56%/yr for FRXD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 12.87%.
MVED.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVED.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 9.18% | 11.81% | 11.70% | 10.68% | -12.60% | 21.57% | -3.93% | 22.78% | -1.65% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 12.87% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -8.95% |
Correlation
The correlation between MVED.L and FRXD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between MVED.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVED.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
FRXD.L
Сравнение MVED.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVED.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.15 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 14.59 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и FRXD.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVED.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.52% | -35.42% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -3.30% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -10.26% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -14.39% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.86% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.39% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVED.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.22% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 6.79% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 8.70% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 11.24% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.50% | -0.92% |
Сравнение комиссий MVED.L и FRXD.L
И MVED.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и FRXD.L
Дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FRXD.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MVED.L and FRXD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVED.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: BlackRock and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для MVED.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор