Сравнение EDIV.L с MMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L).
EDIV.L и MMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. MMS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDIV.L и MMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV.L и MMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDIV.L Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc | 4.32% | 22.12% | 4.10% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
EDIV.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV.L и MMS.L
EDIV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.
Доходность на риск
EDIV.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск
EDIV.L
MMS.L
Сравнение EDIV.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV.L | MMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV.L и MMS.L
Ни EDIV.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDIV.L и MMS.L
Максимальная просадка EDIV.L за все время составила -22.80%, что больше максимальной просадки MMS.L в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV.L и MMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | 0.00% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | 0.00% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | 0.00% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV.L и MMS.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.00% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 0.00% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 0.00% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 0.00% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 0.00% | +14.12% |