Сравнение MVEA.L с IITU.L
MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MVEA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.L returned 7.01%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам MVEA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 12.29% |
Correlation
The correlation between MVEA.L and IITU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MVEA.L and IITU.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MVEA.L и IITU.L
Секторы
MVEA.L
IITU.L
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MVEA.L
IITU.L
Здравоохранение
MVEA.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
MVEA.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
MVEA.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
MVEA.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
MVEA.L
IITU.L
-
Промышленность
MVEA.L
IITU.L
Коммунальные услуги
MVEA.L
IITU.L
-
Энергетика
MVEA.L
IITU.L
Сырьевые материалы
MVEA.L
IITU.L
-
Недвижимость
MVEA.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
IITU.L
Сравнение MVEA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.17 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 8.17 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.71 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и IITU.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -28.03% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -16.76% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -28.03% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -28.03% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.89% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.14% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 6.51% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.01% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 14.45% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 19.60% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 21.94% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 21.31% | -9.37% |
Сравнение комиссий MVEA.L и IITU.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и IITU.L
Ни MVEA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEA.L and IITU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.L.
MVEA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор