Сравнение MVEA.L с IGLN.L
MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - MVEA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.L returned 7.01%/yr vs 19.89%/yr for IGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MVEA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам MVEA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | -3.95% |
Correlation
The correlation between MVEA.L and IGLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
IGLN.L
Сравнение MVEA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.91 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.09 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.39 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и IGLN.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -41.86% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -17.53% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -17.53% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -17.53% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -15.78% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -14.94% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 6.59% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.91% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 21.10% | -14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 24.06% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 16.80% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.34% | -4.40% |
Сравнение комиссий MVEA.L и IGLN.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и IGLN.L
Ни MVEA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEA.L and IGLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
MVEA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLN.L is Gold. MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор