Сравнение MUU с GEVG
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности MUU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 961.23%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 47.26% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between MUU and GEVG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
MUU
GEVG
Сравнение MUU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 50.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 426.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.68 | 2.17 | +4.51 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и GEVG
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -33.81% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.62% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -9.25% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.77% | 96.61% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.67% | 96.61% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.67% | 96.61% | +37.06% |
Сравнение комиссий MUU и GEVG
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и GEVG
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and GEVG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для MUU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор