PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с NTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с NTRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 29.72%/yr vs 38.18%/yr for NTRA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 29.72% против 38.18% соответственно.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

NTRA

1 день
-3.92%
1 месяц
7.99%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-3.97%
1 год
43.47%
3 года*
69.09%
5 лет*
21.51%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и NTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%70.61%
NTRA
Natera, Inc.		-2.00%51.65%160.37%57.01%-52.36%-4.29%202.83%147.45%69.34%-28.00%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and NTRA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

Natera, Inc.

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. NTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSNTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.03

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.52

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.80

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

3.73

-1.77

MUTHOOTFIN.NS vs. NTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и NTRA

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки NTRA в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и NTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSNTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-76.63%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-24.26%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-39.54%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-76.63%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-76.63%

+30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-11.74%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-31.50%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

11.70%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и NTRA

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSNTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

14.51%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

34.57%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

42.45%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

56.44%

-25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

60.39%

-23.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и NTRA

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, NTRA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and NTRA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и NTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор