Сравнение MUST с RMME
MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and RMME (Rareview Government Money Market ETF) are both Money Market funds. MUST is passively managed, while RMME is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MUST charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for RMME.
Доходность
Сравнение доходности MUST и RMME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у RMME с доходностью 1.56%.
MUST
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
RMME
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUST и RMME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.85% | 0.19% |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.56% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MUST and RMME is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUST vs. RMME — Ранг доходности на риск
MUST
RMME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUST c RMME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Rareview Government Money Market ETF (RMME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUST | RMME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUST и RMME
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки RMME в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и RMME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUST | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -0.17% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.00% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и RMME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUST | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 0.43% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 0.43% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 0.43% | +5.15% |
Сравнение комиссий MUST и RMME
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RMME в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и RMME
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности RMME в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.31% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.60% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUST and RMME have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for RMME.
MUST has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.60% for RMME.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Rareview. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.30% for RMME.
Подберите оптимальное распределение для MUST и RMME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор