Сравнение MUSQ с CSHP
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. MUSQ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 3.94% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -2.78% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MUSQ and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MUSQ
CSHP
Сравнение MUSQ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 6.46 | -5.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 65.45 | -65.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 381.67 | -382.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и CSHP
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -0.08% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -0.06% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -0.04% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.00% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 0.01% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и CSHP
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 0.16% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 0.27% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 0.36% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 0.41% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 0.41% | +17.55% |
Сравнение комиссий MUSQ и CSHP
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и CSHP
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -11.97% for MUSQ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.73% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор