Сравнение MUSEX с BHYIX
MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while BHYIX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.64%/yr vs 5.95%/yr for BHYIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for BHYIX.
Доходность
Сравнение доходности MUSEX и BHYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSEX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 5.95% соответственно.
MUSEX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.64%
BHYIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам MUSEX и BHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 7.92% | 16.10% | 25.17% | 28.30% | -16.02% | 29.24% | 15.47% | 28.80% | -7.82% | 18.95% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 1.47% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
Correlation
The correlation between MUSEX and BHYIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г. | 0.35 |
Over the past year, MUSEX and BHYIX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSEX vs. BHYIX — Ранг доходности на риск
MUSEX
BHYIX
Сравнение MUSEX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSEX | BHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.98 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 14.57 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSEX и BHYIX
Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и BHYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSEX | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -34.82% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -2.41% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -4.07% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -15.45% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -23.23% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.42% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -2.75% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.49% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSEX и BHYIX
MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSEX | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.05% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 2.62% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 3.42% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.25% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 5.90% | +12.43% |
Сравнение комиссий MUSEX и BHYIX
MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSEX и BHYIX
Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности BHYIX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 7.08% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 6.63% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
MUSEX and BHYIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSEX has higher volatility (4.66%) compared to BHYIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs BHYIX's -34.82%.
BHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSEX и BHYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор