PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MAAKXMUROX с MACHXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий MUROX и FRQKX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund

Доходность на риск

MUROX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.42

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.37

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

9.37

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.70

-0.53

Корреляция

Корреляция между MUROX и FRQKX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и FRQKX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и FRQKX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-16.97%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.42%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-16.97%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.45%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.95%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.86%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и FRQKX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.14%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.96%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.67%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

5.53%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

5.77%

+379.48%