Сравнение MUROX с FRQKX
MUROX (Mutual of America 2055 Retirement Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUROX charges 0.11%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности MUROX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUROX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUROX Mutual of America 2055 Retirement Fund | 10.68% | 18.33% | 14.65% | 15.94% | -16.52% | 18.58% | 943.28% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% |
Correlation
The correlation between MUROX and FRQKX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between MUROX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUROX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
MUROX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUROX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUROX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUROX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUROX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUROX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUROX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 375.73% | — | — |
Сравнение комиссий MUROX и FRQKX
MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUROX и FRQKX
Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% |
MUROX Mutual of America 2055 Retirement Fund | 7.27% | 7.95% | 6.25% | 2.08% | 10.92% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUROX and FRQKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUROX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор