Сравнение MURNX с MACHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX).
MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MURNX и MACHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MURNX и MACHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | -1.47% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
MACHX Mutual of America Composite Fund | -0.97% | 18.88% | 16.49% | 14.56% | -12.57% | 14.64% | 919.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у MACHX с доходностью -0.97%.
MURNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
MACHX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MURNX и MACHX
MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MACHX в 0.54%.
Доходность на риск
MURNX vs. MACHX — Ранг доходности на риск
MURNX
MACHX
Сравнение MURNX c MACHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURNX | MACHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.53 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.36 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURNX | MACHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MURNX и MACHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURNX и MACHX
Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности MACHX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 9.44% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% |
MACHX Mutual of America Composite Fund | 11.87% | 11.75% | 8.06% | 6.00% | 6.23% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок MURNX и MACHX
Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки MACHX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и MACHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MURNX | MACHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -21.24% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -7.49% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -18.57% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.38% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.27% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.27% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURNX и MACHX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Mutual of America Composite Fund (MACHX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MURNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MURNX | MACHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.21% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.60% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.66% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 12.78% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.49% | 384.62% | +2.87% |