PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAGKXMURMX с MAMEXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий MURMX и FRIMX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.38

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.31

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.18

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между MURMX и FRIMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и FRIMX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и FRIMX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-33.73%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.44%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-16.12%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.46%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.74%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.86%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и FRIMX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.13%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.95%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

4.64%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.23%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

4.48%

+381.93%