Сравнение MURLX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MURLX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MURLX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | -1.37% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 15.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.
MURLX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MURLX и JRLVX
MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MURLX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
MURLX
JRLVX
Сравнение MURLX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURLX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.20 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURLX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MURLX и JRLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURLX и JRLVX
Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.74% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MURLX и JRLVX
Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MURLX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -32.53% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.23% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -25.64% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.13% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.61% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.36% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURLX и JRLVX
Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 4.12%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MURLX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.56% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.84% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 15.49% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.74% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.81% | 15.96% | +371.85% |