PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с FOTKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-3.53%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		-0.61%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью -0.61%.

MURLX

1 день
-1.27%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
13.68%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

FOTKX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.62%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MAGKXMURLX с MAMVXMURLX с MAAKXMURLX с MACAXMURLX с MACHX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEXFOTKX с TCLTX

Сравнение комиссий MURLX и FOTKX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund

Доходность на риск

MURLX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.60

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.21

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.12

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

8.66

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FOTKX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.77

-0.62

Корреляция

Корреляция между MURLX и FOTKX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FOTKX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности FOTKX в 5.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.93%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.28%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FOTKX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-18.29%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.03%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-18.29%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-3.83%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.62%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.99%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FOTKX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.34%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

3.45%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

5.48%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

6.32%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.95%

6.41%

+381.54%