PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUR с ENB-PP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUR с ENB-PP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUR (Murphy Oil Corporation) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — MUR in Oil & Gas E&P, ENB-PP.TO in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, MUR returned 6.54%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUR и ENB-PP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUR торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 6.54% против 10.54% соответственно.

MUR

1 день
0.91%
1 месяц
0.58%
С начала года
26.69%
6 месяцев
18.64%
1 год
59.62%
3 года*
4.53%
5 лет*
14.02%
10 лет*
6.54%

ENB-PP.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.81%
С начала года
7.63%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.87%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUR и ENB-PP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUR
Murphy Oil Corporation		26.69%8.68%-26.77%1.98%68.50%121.37%-52.74%19.48%-22.09%3.41%
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		7.63%24.97%20.28%17.54%-22.53%44.86%-1.66%11.22%-22.43%28.12%

Correlation

The correlation between MUR and ENB-PP.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г.

0.16

The correlation between MUR and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с MUR:
MUR с SMCIMUR с XLEMUR с EQTMUR с CNQMUR с SPYMUR с VOOMUR с CEG
Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

MUR vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MURENB-PP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.57

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.85

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.82

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

14.65

-5.70

MUR vs. ENB-PP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ENB-PP.TO равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и ENB-PP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUR и ENB-PP.TO

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и ENB-PP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURENB-PP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-64.12%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-4.70%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.47%

-10.26%

-48.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

-33.10%

-25.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

-57.82%

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-2.81%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-21.31%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

1.54%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и ENB-PP.TO

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURENB-PP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

1.87%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

5.85%

+29.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

8.81%

+38.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.11%

14.48%

+31.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

19.01%

+36.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и ENB-PP.TO

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.15%6.55%6.81%6.54%5.26%4.14%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
MUR
Murphy Oil Corporation		3.48%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUR и ENB-PP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
733.55B
(MUR) Общая выручка
(ENB-PP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MUR значения в USD, ENB-PP.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

MUR and ENB-PP.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUR и ENB-PP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор