PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-8.96%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

MUOIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-7.54%
1 год
10.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с TRBCXMUOIX с GOOGMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FEQHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MUOIX и SGOIX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Доходность на риск

MUOIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.21

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.80

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.59

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

10.79

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.21

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.23

Корреляция

Корреляция между MUOIX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и SGOIX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и SGOIX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-35.54%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.35%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-21.39%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-8.91%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.57%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.72%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и SGOIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 5.59%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.85%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.64%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

11.77%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

11.37%

+8.88%