PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-8.96%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.98%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

MUOIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-7.54%
1 год
10.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с TRBCXMUOIX с GOOGMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий MUOIX и QUERX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

MUOIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.34

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.56

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.45

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

2.06

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между MUOIX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и QUERX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и QUERX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-30.81%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.92%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-22.04%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-4.33%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.95%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.95%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и QUERX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.81%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

5.75%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

12.05%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

13.08%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.23%

+5.02%