Сравнение MUOIX с FLCPX
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUOIX returned 11.61%/yr vs 14.01%/yr for FLCPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MUOIX charges 0.80%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и FLCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 11.35%.
MUOIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
FLCPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам MUOIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 4.64% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -11.00% | 17.98% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 11.35% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 20.73% |
Correlation
The correlation between MUOIX and FLCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between MUOIX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
MUOIX
FLCPX
Сравнение MUOIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.24 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 15.12 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.43 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и FLCPX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и FLCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -33.87% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.89% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -18.76% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.40% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.33% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.18% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.90% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и FLCPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.85% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.99% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 11.88% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.06% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.16% | +1.98% |
Сравнение комиссий MUOIX и FLCPX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и FLCPX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.50% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MUOIX and FLCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MUOIX has higher volatility (3.67%) compared to FLCPX (2.85%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs FLCPX's -33.87%.
FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и FLCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор