Сравнение MUOIX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUOIX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | -8.96% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -11.00% | 17.98% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%.
MUOIX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUOIX и BKTSX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
MUOIX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
MUOIX
BKTSX
Сравнение MUOIX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 7.22 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MUOIX и BKTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и BKTSX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% | 0.00% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и BKTSX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUOIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -34.97% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.36% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.98% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -6.20% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -4.59% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.58% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и BKTSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.59% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUOIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.45% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.72% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 18.56% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.38% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.40% | +1.85% |