Сравнение MUNY с IBMM
MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - MUNY tracks the S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. MUNY charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности MUNY и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUNY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNY и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 0.50% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNY vs. IBMM — Ранг доходности на риск
MUNY
IBMM
Сравнение MUNY c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNY | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNY | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MUNY и IBMM
Максимальная просадка MUNY за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNY и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNY | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNY и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNY | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Сравнение комиссий MUNY и IBMM
MUNY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNY и IBMM
Дивидендная доходность MUNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MUNY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.
MUNY has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for IBMM.
MUNY tracks S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for MUNY and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для MUNY и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор