Сравнение MUNY с AMUN
MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNY is passively managed, while AMUN is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MUNY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности MUNY и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.
MUNY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNY и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 1.50% | 0.36% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MUNY and AMUN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNY vs. AMUN — Ранг доходности на риск
MUNY
AMUN
Сравнение MUNY c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNY | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNY | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.05 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MUNY и AMUN
Максимальная просадка MUNY за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNY и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNY | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -0.61% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.02% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.09% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNY и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNY | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.01% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.01% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.01% | +2.92% |
Сравнение комиссий MUNY и AMUN
MUNY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNY и AMUN
Дивидендная доходность MUNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
MUNY and AMUN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
MUNY has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.09% for MUNY and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для MUNY и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор